Appels à projets

Appel à Projets 2014

Fondation reconnue d’utilité publique depuis 2005, l’Institut Europlace de Finance a pour ambition de mettre en œuvre et accélérer les synergies, existantes ou potentielles, au plan français et européen, entre la recherche/formation en matière d’économie et de finance, et les professionnels de la Place financière (intermédiaires financiers, investisseurs et gérants, émetteurs, entreprises de marchés). Les fondateurs de l’Institut se sont engagés à se donner, dans la durée, les moyens d’une telle action.

Comme les années précédentes, notre Fondation lance en 2014 un nouvel appel à projets de recherche. Cet appel d’offres s’adresse à l’ensemble de la communauté académique concernée par les problématiques financières sans aucune restriction en termes de disciplines académiques.

L’Institut Europlace de Finance, en partenariat avec le LABEX Louis Bachelier, se propose de financer 15 projets de recherche, qui bénéficieront pour chacun d’un financement de 10 000 €.

Les projets financés porteront sur des thématiques considérées d’intérêt majeur dans le contexte actuel et regroupées en 4 axes :

  • Macro-économie
  • Techniques de gestion et modèles
  • Risques (contrôle et régulation)
  • Investissement et investisseurs

Vous trouverez ci-dessous une description des thématiques retenues pour 2014.

Les projets impliquant plusieurs équipes, et notamment ceux présentant une réelle dimension européenne, seront étudiés avec un intérêt tout particulier. La date limite de soumission des dossiers de candidature à cet appel d’offres est fixée au 30 septembre 2014.

En espérant que ce programme retiendra votre attention. Pour plus d’informations : info@europlace-finance.com

Elyès JOUINI
Directeur scientifique
Institut Europlace de Finance

Thématiques

Macro-économie

  • Impact politique monétaire : canaux de transmission des politiques économiques, lien inflation-croissance,
  • Cycles internationaux, propagation des chocs dans les économies intégrées,
  • Interactions entre politique monétaire, politique macro prudentielle et marchés financiers,
  • Impact des politiques non conventionnelles et des taux bas à long terme,
  • Coordination des politiques macro financières (entre états et zones),
  • Shadow banking (fondements et réalité à l’échelle européenne).

Techniques de gestion et modèles

  • Big data en Finance (nouvelles techniques, nouveaux usages, nouvelles classifications… ),
  • Smart index : fondements, risques, enjeux pour la régulation,
  • Assurance indicielle,
  • Modèles comportementaux de prise en compte des contraintes de financement et du risque de défaut dans la valorisation des produits financiers.

Risques (contrôle et régulation)

  • Construction de scénarios pour le contrôle des risques (stress tests),
  • Risque systémique, sources de risque systémique et d’instabilité financière (appels de marges, comportements moutonniers… ),
  • Régulation bancaire, limitation de l’appétit pour le risque,
  • Gestion de crises, gestion de situation de stress (comment gérer le hors-modèle),
  • Fonctionnement des marchés : transparence (dark pools), fragmentation stabilité (HFT), risque systémique,
  • Modèles internes vs modèles communs, uniformisation des appétits au risque vs aléa moral.

Investissement

  • Financement des entreprises (PME et ETI)
  • Epargne longue et investissement long
  • Finance durable, ISR, stratégie d’engagement, ISR souverain (quels critères pour les Etats ? Qu’est-ce qu’une économie durable ?)
  • Nouvelles classes d’actifs (impact, comportements… )
  • Combinaisons des contraintes prudentielles à court terme et des objectifs de long terme
  • Notation : qualité de l’information pour l’évaluation de portefeuille de crédit, comment prendre en compte la multiplicité et le timing des notations ?
  • Dynamique de l’investissement et fiscalité
  • Protection des investisseurs
  • Impact environnement taux bas/politiques monétaires non conventionnelles sur la gestion d’actifs
  • Actifs illiquides et allocation de portefeuille
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